例如，交易量和成本較理想的0050和006208，只持有上市前50大股票。006203流通性不佳，而006204的費用成本又太高（投資台股工具相關問題可參見這篇文章）。
也因此，追蹤台灣加權指數的台指期或小台指期，就成為一個可能有幫助的工具。關於使用期貨作指數化投資的基本方法和優缺點，可參見之前寫過的文章。（簡單說，注意這裡指的是不開槓桿，存與期貨價值相同的足額保證金，並長期持有期貨獲得接近指數報酬的作法）
那麼，期貨的實際追蹤效果究竟如何？因為轉倉的價差會因時間而異，沒有較好且一致性的公開數據，本文就以個人實際小台指轉倉3年的經驗數據，來初步觀察這樣的追蹤指數方式，是否能合理獲得接近指數的報酬。
一、期貨追蹤指數的偏離可能性：
在列出具體數據之前，先簡述期貨追蹤指數可能偏離的狀況。
期貨相較於ETF或指數基金有一個缺點，就是因為合約有到期日，所以需要在到期之前轉倉，轉倉可能會因正逆價差而獲得損失或報酬。而股市期貨的價差主要會因市場的配息比率，以及該貨幣的資金利率而有所不同。
